Пример выбора наиболее эффективного варианта инвестирования
Далее выбираем максимальную доходность из двух полученных: 
Следовательно, согласно критерию оптимизма, лучшим для инвестора также является вариант 2.
) Критерий пессимизма. Вначале определим минимальный элемент матрицы доходности для каждого из вариантов:
для варианта 1: 
для варианта 2: 
Затем выбираем минимальную доходность из двух полученных: 
Значит, на основании расчета критерия пессимизма можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятным для девелопера является вариант 1.
) Критерий Сэвиджа. На первом этапе найдем максимальный элемент матрицы рисков для каждого из вариантов инвестирования:
для варианта 1: 
для варианта 2: нуль.
На следующем этапе выбираем минимальный элемент из отобранных: 
Таким образом, согласно критерию Сэвиджа, лучшим является вариант 2.
) Критерий Гурвица. Вначале, согласно формуле (35), рассчитаем взвешенную на коэффициент оптимизма сумму максимальной и минимальной доходности для первого и второго варианта инвестирования соответственно (коэффициент оптимизма примем равным 0,5, 
):
для варианта 1: 
.
для варианта 2: 
.
После этого, из полученных выше результатов выбираем максимальную доходность, величина которой будет отражать компромиссное инвестиционное решение для девелопера: 
Следовательно, на основании расчета критерия Гурвица можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятным для инвестора является вариант 2.
) Критерий Байеса. На первом этапе определим ожидаемую доходность для каждого варианта инвестирования (пусть вероятность наступления оптимистического сценария будет равна 0,55, 
; консервативного сценария - 0,25, 
; пессимистического сценария - 0,2, 
):
для варианта 1 ожидаемая доходность будет равна:
.
для варианта 2 ожидаемая доходность составит:
.
На следующем этапе выбираем максимальную ожидаемую доходность среди рассматриваемых вариантов инвестирования: 
Значит, согласно критерию Байеса, лучшим для девелопера является вариант 2.
) Критерий Лапласа. Вначале определим ожидаемую доходность для каждого варианта инвестирования при неизвестной вероятности наступления сценариев. В этом случае, согласно методике использования критерия Лапласа (см. формулу (37)), вероятности наступления сценариев принимаются равными: 
. Вероятности наступления сценариев будут одинаковы и равны: